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TLS-(Two-Stage-Least-Squares-)Schätzung

 Kleinste-Quadrate Schätzmethode um für überidentifizierte (Identifikation) li­neare Gleichungssystcme mit interdepen- denten Variablen konsistente Parameter­schätzer zu erhalten. Inkonsistenz tritt z.B. auf, wenn die abhängigen Variablen eines Gleichungssystems nicht von allen Residuen stochastisch unabhängig sind. Die Schätzme­thode beruht darauf, abhängige Variablen yit durch ihre aus der reduzierten Form stam­menden Regressionswerte yit zu ersetzen. Diese Variablen sind per Konstruktion un­abhängig von den Fehlertermen. Die Zwei- stufigkeit entsteht durch Schätzung der Parameter der reduzierten Form mit der Kleinsten-Quadrate Methode zur Bestim­mung der Regressionswerte. Mit der glei­chen Methode sind dann nach Einsetzen der Regressionswerte in die Strukturgleichun­gen die Strukturparameter zu schätzen.

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