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Put-Call Parität

(Put-Call Parity) wird verstanden als Gleichgewichtsbedingung zwischen einem Put und einem Call, einer Position im Basiswert (wobei die Optionslaufzeit und der Basispreis identisch sein müssen) sowie einem Kredit in Höhe des diskontierten Wertes des Basispreises.

feste Preisrelation zwischen europäischen Puts und Calls (europäische Option) mit gleichem Basispreis und gleicher Fälligkeit. So kann beispielsweise eine synthetische Long Position im Basiswert (synthetisches Papier) gebildet werden, indem eine Long Call Position und eine Short Put Position eingegangen werden. Ausgehend von dieser Grundgleichung kann dann eine Long Call Position synthetisch gebildet werden, indem eine Long Put Position und eine Long Position im Basiswert kombiniert werden.

Vgl. auch: Black-Modell, Black&Scholes-Modell, Put-Call Parität.



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