Black-Scholes-Formel

Die von Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton in den frühen siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelte Formel (zur Bewertung europäischer Kaufoptionen) hat die Optionsbewertung in Theorie und Praxis revolutioniert. Die Herleitung der Formel stellt ein sehr komplexes Problem dar. Siehe nachstehende Literaturangaben; siehe auch Optionen (mit Literaturangaben).

Literatur: Eckl, S., Robinson, J.N., Thomas, D.C.: Financial Engineering: A Handbook of Derivative Products, Oxford 1991; Hull, J.C.: Options, Futures & Other Derivatives, 4th edition, London, Sydney, etc. 2000. Steiner, M. , Perridon, L.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 13. Aufl., München 2004; Steiner, P., Uhlir, H.: Wertpapieranalyse,
4. Aufl., Heidelberg 2001; Stöttner, R.: Investitionsund Finanzierungslehre, Frankfurt, New York 1998.

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