Theta

Theta-Faktor

Theta gibt Auskunft über Veränderungen des Optionsscheinpreises in Abhängigkeit von der Restlaufzeit. Ein Theta von 1,1 pro Woche bedeutet, dass der Schein bei unverändertem Kurs des Basiswertes wöchentlich 1,1 % an Wert verliert. Um einen monatlichen Zeitwertverlust eines Optionsscheins auszugleichen, muss der Kurs der Aktie im gleichen Zeitraum entsprechend steigen. Hierfür gilt folgende Formel:
»Zeitwertverlust dividiert durch Delta = Kurssteigerung der Aktie«. Siehe: Optionsschein

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