Treasury Bond Futures

Liefergegenstand des Terminkontrakts sind alle US-Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von 15 Jahren oder Anleihen, die mindestens 15 Jahre unkündbar sind (Terminkontrakt-markt). Die unterschiedlichen Nominalverzinsungen und Laufzeiten der Anleihen werden dadurch berücksichtigt, dass am Erfüllungstag zur Abrechnung nicht ihr tatsächlicher Preis verwendet wird, sondern ihr Preis, multipliziert mit einem Konversionsfaktor. Der Konversionsfaktor ist der Preis, den der Treasury Bond einer gegebenen Nominalverzinsung und Laufzeit haben müsste, damit seine Effektivverzinsung 8% wäre.

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