Maximum-Likelihood-Methode

Eingleichungsmodell-Schätzung Maximum-Likelihood-Methode

(Methode der größten Dichte): Ein von R. A. Fisher entwickeltes Verfahren der Punktschätzung in der Statistik, das anstelle der Momentenmethode vorwiegend in der Okonometrie, mitunter auch in der Marktforschung verwendet wird. Anders als bei den meisten anderen Schätzverfahren wird hierbei nicht vom arithmetischen Mittel, sondern vom häufigsten Wert (Modus) einer Häufigkeitsverteilung ausgegangen. Grundgedanke des Verfahrens ist die Bestimmung der gesuchten - Parameter in einer Weise, dass die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der beobachteten Stichprobenwerte ein Maximum erreicht, weil anzunehmen ist, dass ein realisierter Wert einer Zufallsvariablen wahrscheinlich ein Wert großer Wahrscheinlichkeit ist. Das Verfahren steht in engem Zusammenhang mit der Methode der kleinsten Quadrate.

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