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Zeitreihe

Prognose , Statistik

In der Wirtschaftssoziologie: die Zusammenstellung quantitativer Daten, welche einen Tatbestand in verschiedenen Zeitpunkten charakterisieren. Z.n-Analyse versucht, mittels statistischer Verfahren bzw. Modelle (z.B. multiple Regression, Markov-Ketten) typische Abläufe der Entwicklung (z.B. Trends, Zyklen) zu formalisieren.

(Zeitreihenanalyse): Eine Anordnung von Merkmalsausprägungen einer Variablen im Zeitverlauf, deren Reihenfolge sich ausschließ­lich aus der zeitlichen Abfolge ihres Auftretens ergibt, wird in der Statistik als Zeitreihe bezeich­net. Je nachdem ob es sich um eine Bestands­oder eine Bewegungsmasse handelt, ist jede Merkmalsausprägung einem Zeitpunkt oder ei­nem Zeitraum zugeordnet. Gewöhnlich sind die Zeitintervalle einer Zeitreihe äquidistant, d.h. der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Beob­achtungswerten ist gleich gross. Die graphische Darstellung von Zeitreihen erfolgt im kartesi­schen - Koordinatensystem, in Fällen, in denen mehrere Zeitreihen miteinander verglichen wer­den sollen, auch in Form einer - Schichtenkar­te. Die Glieder von Zeitreihen können Grundzah­len, - Verhältniszahlen, - Mittelwerte bzw. Indexzahlen sein.
Seit Warren M. Persons (1919) wird in der Zeitreihenanalyse zwischen vier Komponenten un­terschieden, die in der Zeitreihenzerlegung iso­liert werden:



Zeitreihe


1. Der       Trend (T): die langfristige Entwick-
lungsrichtung der Zeitreihe.

2. Die zyklische Komponente (C), bei wirtschaftli­cher Zeitreihen auch als Konjunkturschwankung bezeichnet: die mittelfristige Entwicklungsrich­tung, durch die vor allem die konjunkturellen Ein­flüsse auf eine Zeitreihe wiedergegeben werden. Sie schwankt mit unterschiedlicher Periodizität um die Trendkomponente, ihre Schwankungen haben einen längenwelligen Zyklus als die Sai­sonschwankungen.

3. Die Saisonkomponente (S): die jahreszeitlich
bedingten Schwankungen der Zeitreihe.    Sai-
sonhereinigung, — Saisonindices.

4. Die Zufallskomponente (Z): Sie hat den Cha­rakter einer - Residualkategorie, die als Zusam­menfassung aller unregelmäßig wirkenden Ein­flußgrößen keiner der oben erwähnten Kompo­nenten zugerechnet werden kann.
Bei Zeitreihenmodellen unterscheidet man zwei Grundformen:
· das additive Modell: Y = T + C + S + Z
· das multiplikative Modell: Y= T x C x S x Z. Die graphische Darstellung der Zeitreihenkompo­nenten ist eine Darstellung des additiven Modells. Zeitreihenanalysen spielen, vorwiegend als Trendanalysen, eine besonders wichtige Rolle für Prognosen.

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