ökonometrische Schätzmethoden

Verfahren zur Ermittlung der Regressionskoeffizienten von Eingleichungs- bzw. Mehrgleichungsmodellen. Die wichtigsten Ansätze zur Eingleichungsmodell-Schät- zung sind die Methode der kleinsten Quadrate, die Maximum-Likelihood-Methode und die verallgemeinerte Kleinst-Quadrate- Methode ("Aitken-Schätzung"). Die Schätzung der Parameter in Mehrgleichungsmodel- len (Mehrgleichungsmodell-Schätzung) erfolgt nach • dem Grad der Verarbeitung von A-priori- Informationen über die Koeffizienten, • dem Vorgehen bei der Schätzung. Will man bei der Schätzung alle Parameterrestriktionen berücksichtigen, so ist es notwendig, sog. "Full-information"-Verfahren zu verwenden; ist diese Bedingung nicht erfüllt, so werden "Limited-information"-Me- thoden eingesetzt. Nach dem Vorgehen bei der Schätzung wird zwischen Einzelglei- chungsschätzverfahren und Systemschätzver- fahren unterschieden. Während bei den Ein- zelgleichungsschätzverfahren die Funktionen nacheinander geschätzt werden, erfolgt bei den Systemschätzverfahren die Bestimmung der Koeffizienten simultan. Literatur: Hübler, O., Ökonometrie, Stuttgart, New York 1989.

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