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Prognosegüte

Mass der Übereinstimmung zwischen prognostizierten und realisierten Werten einer sozioökonomischen Variablen. Zur Beurteilung der Güte von Prognosen können qualitative und quantitative Tests herangezogen werden. Ein einfacher Ansatz einer qualitativen Erfolgskontrolle ist das von Henri Theil vorgeschlagene "Prognose-Realisations-Diagramm". Ist wp, , die prognostizierte prozentuale Veränderung einer bestimmten ökonomischen Grösse Wp, t = (P,        1)/Rt_ (wobei R, der realisierte Wert, P, der prognostizierte Wert ist) und wR, , die tatsächlich realisierte prozentuale Veränderung dieser Grösse wR, = (R, — R,_1)/R,_1, so lässt sich eine Zuordnung von Wp, t und wR, , vornehmen (vgl. Abb.). Es wird deutlich, dass die perfekte Prognose durch die 45°-Linie repräsentiert wird; A und C spiegeln Unterschätzungen, B und D Überschätzungen wider. Liegen die Veränderungsraten in den beiden anderen Quadranten, so handelt es sich um Wendepunktfehler. Als Ansätze der quantitativen Erfolgskontrolle werden z.B. der mittlere absolute Fehler To = Anzahl der Prognosen Prognosegüte Prognosegüte R, = realisierter Wert Pt = prognostizierter Wert oder die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers verwendet. Häufiger werden als Masse für die Prognose jedoch die verschiedenen Varianten des Theil\'schen Ungleichheitskoeffizienten herangezogen. Folgende Alternative wird jedoch am meisten benutzt: Dabei ist WR, t die realisierte prozentuale Veränderung in der Periode t und Wp, t die vorhergesagte prozentuale Veränderung in der Periode t. Der Ungleichheitskoeffizient nimmt den Wert Null an, wenn alle Veränderungen exakt vorhergesagt wurden, wenn also gilt: WR, t = WP, t Ein zunehmender Wert des Ungleichheitskoeffizienten signalisiert eine Verschlechterung des Prognoseergebnisses. Nimmt U den Wert 1 an, so bedeutet dies folgendes: Die zu. testende Prognosemethode führt im Durchschnitt zu keinem besseren Resultat als der "naive" Ansatz, in dem sich die betrachtete Variable überhaupt nicht ändert (wp, t = 0). Die weite Verbreitung des Theil\'schen Ungleichheitskoeffizienten resultiert aus seiner Eigenschaft, dass sich sein Zähler in verschiedene Komponenten zerlegen lässt, die die Art des Prognosefehlers widerspiegeln: Die erste Komponente (A) ist ein Mass für eine systematische Fehleinschätzung im Niveau der Entwicklung, die zweite (B) eine Kennzahl für die Erfassung der Schwankungen und die dritte ein Indikator für den zufallsbedingten Prognosefehler. Literatur: Frerichs,  K., Gesamtwirtschaftliche Prognoseverfahren, München 1980. Theil, H., Applied Economic Forecasting, 4. Aufl., Amsterdam 1966.

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