Empfehlungen
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
  Home Top 10 Fachbereiche News Hilfe & FAQ
 

Extrapolationsverfahren

Extrapolationsverfahren projizieren Vergangenheitswerte mit Hilfe einer mathematischen Funktion in die Zukunft. Dabei wird angenommen, daß die in der Vergangenheit wirksamen Einflüsse weitgehend unverändert bleiben. Man unterscheidet

1. Verfahren der konstanten Extrapolation (z.B. exponentielle Glättung erster Ordnung),

2. Verfahren der Trendextrapolation (z.B. Methode der kleinsten Quadrate),

3. Verfahren der zyklischen Extrapolation (z.B. Konjunkturindikatoren-Methode).

alle Prognoseverfahren, bei welchen Werte einer Prognosevariablen lediglich mit Hilfe einer Zeitreihe von Vergangenheitswerten dieser Variablen gewonnen werden. Man spricht daher auch von  Zeitreihenanalyse. Liegt eine Zeitreihe von Werten der Prognosevariablen, d.h. eine geordnete Folge von Messwerten vor, z.B. für y die Zeitreihe {yl5 ..., yT} mit Werten yt (t = 1, .. " T äquidistant), so liegt das Prognoseproblem darin, das Wahrscheinlichkeitsgesetz zu ermitteln, welches zu der Zeitreihe {yls ..., yj} als Realisation dieses stochastischen Prozesses geführt hat. Im Falle der Extrapolationsmethoden wird folgender stochastischer Prozess als Grundlage der Zeitreihe angenommen: yt = f(t) + u Dieser setzt sich also aus einer systematischen Komponente f(t), der Prognosefunktion, und einer Zufallskomponente u zusammen. Es gelten E(u) = 0 für alle t und somit E(yt) = f(t). Die Prognosefunktion, die lediglich eine Funktion der Zeitvariablen t ist, erzeugt folglich für beliebige Werte von t den Erwartungswert der Prognosevariablen E(yt). Die Aufgabe des Prognostikers liegt darin, die unbekannte Prognosefunktion f(t) anhand der realisierten Zeitreihe zu schätzen. Wenn die geschätzte Prognosefunktion yt = l(t) ist, wobei yt den Prognosewert symbolisiert, dann gilt für den Prognosefehler: üt = yt ~ Yt (t T). Setzt man Werte t T in die geschätzte Prognosefunktion ein, so erhält man mit Hilfe von f(t) den zugehörigen Prognosewert yt bei Invarianz der Prognosefunktion. Da zu erwarten ist, dass sich diese jedoch zumindest langfristig ändert, ergibt sich die Notwendigkeit der Aufdatierung. Die Schätzung von f(t) kann nur erfolgen, wenn Annahmen über die Struktur der Funktion eingeführt werden. Dies reduziert das Schätzproblem auf die Schätzung der Parameter der Funktion. Die Familie der Extrapolationsmethoden kann im Hinblick auf die Annahmen bezüglich der Struktur der Prognosefunktion, d.h. des Modells des Prognoseprozesses, und die Methoden der Parameterschätzung der Prognosefunktion differenziert werden.    Literatur: Hüttner, M., Markt- und Absatzprognosen, Stuttgart 1982. Mertens, P. (Hrsg.), Prognoserechnung, 4. Aufl., Würzburg 1981.

Vorhergehender Fachbegriff: Extrapolationsmethoden | Nächster Fachbegriff: eXtreme Programming (XP)



  Diesen Artikel der Redaktion als fehlerhaft melden & zur Bearbeitung vormerken




   
 
 

   Weitere Begriffe : Sortenleistungen | Mitverantwortung | Psychologische Werbetests

   Praxisnahe Definitionen

Nutzen Sie die jeweilige Begriffserklärung bei Ihrer täglichen Arbeit. Jede Definition ist wesentlich umfangreicher angelegt als in einem gewöhnlichen Glossar.

  Marketing

  Definition

  Konditionenpolitik

   Fachbegriffe der Volkswirtschaft

Die Volkswirtschaftslehre stellt einen Grossteil der Fachtermini vor, die Sie in diesem Lexikon finden werden. Viele Begriffe aus der Finanzwelt stehen im Schnittbereich von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre.

  Investitionsrechnungen

  Marktversagen

  Umsatzsteuer

   Beliebte Artikel

Bestimmte Erklärungen und Begriffsdefinitionen erfreuen sich bei unseren Lesern ganz besonderer Beliebtheit. Diese werden mehrmals pro Jahr aktualisiert.

  Cash Flow

  Bausparen

  Fremdwährungskonto


     © 2015 Wirtschaftslexikon24.com       All rights reserved.      Home  |  Datenschutzbestimmungen  |  Impressum  |  Rechtliche Hinweise
Aktuelles Wirtschaftslexikon