Empfehlungen
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
  Home Top 10 Fachbereiche News Hilfe & FAQ
 

Monte-Carlo-Methode

Die Monte-Carlo-Methode ist ein numerisches Vefahren des Operations Research, das mit Hilfe von Zufallszahlen Modellvariable simuliert.

In der Wirtschaftssoziologie: Simulation zufallsartiger Prozesse (z.B. Diffusion von Nachrichten) mit Hilfe von Zufallszahlengeneratoren, etwa durch Ziehen von numerierten Kugeln aus einer Urne. Die sich aus den stochastischen Prozessen ergebenden Verteilungen können durch die M.-C.-Monte-Carlo-Methode in ihrer Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen, die vom Forscher variiert werden oder ebenfalls Zufallscharakter haben, analysiert werden. Durch Zufallszahlen wird etwa das Eintreten von Ereignissen bestimmter Klassen oder die Reihenfolge von Ereignissen gesteuert.

 statistische Simulation, Zufallszahlen  

Sammelbezeichnung für eine Reihe von Verfahren, deren gemeinsames Merkmal die - Simulation und numerische Be­stimmung von aus Verteilungsfunktionen aufge­bauten mathematischen Ausdrücken unter Ein­satz geeigneter Zufallsmechanismen und auf der Grundlage von Erkenntnissen der Wahr­scheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik ist.
Die Zufallssteuerung der simulierten Prozesse wird durch Zufallszahlen erreicht. Dabei wer­den die folgenden Schritte eingeschlagen:
1. Zu­nächst wird ein dem jeweils in Frage stehenden Problem entsprechendes stochastisches Mo­dell entwickelt,
2. dann werden anhand des sto­chastischen Modells Zufallsexperimente durch­geführt (Monte-Carlo-Simulation),
3. werden dann anhand der mit Hilfe der Zufallsexperimen­te ermittelten Ergebnisse auf das Problem und das stochastische Modell bezogene statistische Parameter geschätzt und
4. schließlich wird die dadurch gewonnene Schätzung als die Lösung eines mathematischen Problems inter­pretiert.
Die Verfahren lassen sich als eine Umkehrung des Vorgehens bei der Stichprobenbildung ver­stehen; denn während bei der Stichprobenbil­dung die - Parameter aufgrund der gegebenen Verteilungswerte der Grundgesamtheit geschätzt werden, sind bei der Monte-Carlo-Me­thode die Parameter gegeben, mit deren Hilfe Stichproben gebildet werden, die die Vertei­lung repräsentieren.
Weil bei diesen Verfahren große Mengen von Zu­fallszahlen verwendet werden, deren Streu­ung die Realität widerspiegelt, um Erwar­tungswerte zu simulieren, wurde zur Bezeich­nung der Name des Spielkasinos in Monte Carlo gewählt.
Im Management gibt es vielfältige Anwen­dungsmöglichkeiten für die Monte-Carlo-Me­thode in allen Situationen, in denen Planungspro­bleme zu lösen sind.

Vorhergehender Fachbegriff: Monte-Carlo-Analyse | Nächster Fachbegriff: Monte-Carlo-Methoden



  Diesen Artikel der Redaktion als fehlerhaft melden & zur Bearbeitung vormerken




   
 
 

   Weitere Begriffe : Mindestreservepolitik | nichtlinearer Trend | Zusammenhang zwischen Produktions und Kostenfunktionen

   Praxisnahe Definitionen

Nutzen Sie die jeweilige Begriffserklärung bei Ihrer täglichen Arbeit. Jede Definition ist wesentlich umfangreicher angelegt als in einem gewöhnlichen Glossar.

  Marketing

  Definition

  Konditionenpolitik

   Fachbegriffe der Volkswirtschaft

Die Volkswirtschaftslehre stellt einen Grossteil der Fachtermini vor, die Sie in diesem Lexikon finden werden. Viele Begriffe aus der Finanzwelt stehen im Schnittbereich von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre.

  Investitionsrechnungen

  Marktversagen

  Umsatzsteuer

   Beliebte Artikel

Bestimmte Erklärungen und Begriffsdefinitionen erfreuen sich bei unseren Lesern ganz besonderer Beliebtheit. Diese werden mehrmals pro Jahr aktualisiert.

  Cash Flow

  Bausparen

  Fremdwährungskonto


     © 2017 Wirtschaftslexikon24.com       All rights reserved.      Home  |  Datenschutzbestimmungen  |  Impressum  |  Rechtliche Hinweise
Aktuelles Wirtschaftslexikon