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Lag

Zeitliche Verzögerung zwischen der Änderung einer Größe und der Auswirkung dieser Änderung auf eine andere Größe; in vielen Fällen auch die Verzögerungen zwischen Ursachen und Wirkung. Lags sind ein Problem der Wirtschaftspolitik und bezeichnen dort die Zeitspanne zwischen dem Auftreten einer Störung des Wirtschaftsablaufs und deren Korrektur durch die Politik. Üblicherweise unterscheidet man zwischen
1. einem inside lag, Zeitspanne zwischen der Erkennung einer Störung und der Ergreifung von Maßnahmen, aufgrund von Informations-, Entscheidungs- und gesetzestechnischen Verzögerungen, und
2. einem outside lag, der die Verzögerungen bei Durchführung und Wirkung der (Gegen-) Maßnahmen beschreibt.

s. Time Lags

Ein Lag, also eine Verschiebung oder Verzögerung, liegt vor, wenn die in einer Periode erfolgte Beeinflussung einer oder mehrerer Größen erst in späteren Perioden wirksam wird.

(= time lag, Wirkungsverzögerung) Zeitintervall zwischen der Änderung einer ökonomischen Größe (z.B. Preisänderung, Steuersatzvariation) und der Reaktion einer anderen ökonomischen Variablen auf diese Änderung (z.B. Nachfrage, Steueraufkommen). In ökonometrischen Modellen und Zeitreihenmodellen wird zwischen Verzögerungen erster und höherer Ordnung unterschieden (Ökonometrie). Approxintiert man eine Zeitreihe Xt durch lineare Prozesse, so kann dies durch verzögerte Größen dieser Variablen in Form von autoregressiven Prozessen (AR-Prozessen) sowie über eine Zufallsvariable und deren Verzögerungen (movingaverage-Prozesse, MA-Prozesse) als auch über eine Kombination aus beiden (ARMA-Prozesse) geschehen. Für ökonometrische Modelle sind lags sowohl bei den exogenen als auch bei den endogenen Variablen sowie den Störgrößen von Bedeutung. (Autokorrelation).
Lag Die Berücksichtigung von verzögerten exogenen Variablen kann auf psychologische, technologische, informationsbedingte oder institutionelle Gründe zurückzuführen sein. In den einzelnen Teilgebieten der Volkswirtschaftslehre werden fast überall aus theoretischer Sicht verzögerte Wirkungsmechanismen für bedeutsam gehalten. So wird z.B. bei der Einkommensentstehung, -verteilung und -verwendung zwischen folgenden drei Verzögerungen getrennt (Abb.). a) LUNDBERG-lag (Verzögerung zwischen gestiegener Nachfrage und vermehrter Produktion); b) output-income-lag (Verzögerung zwischen Produktionsausweitung und Einkommenssteigerung); c) ROBERTSON-lag (Verzögerung zwischen höherem Einkommen und vermehrter Nachfrage). Das Ursache-Wirkung-Verhältnis, das im einfachsten Fall durch den Ansatz y, = 13xt_1 + u, zum Ausdruck kommen soll und dem häufig der umgekehrte Wirkungsmechanismus von x, = ay,_1 + e, zum Überprüfen der (GRANGER-)Kausalität gegenübergestellt wird, ist in der Realität allerdings selten so eng. Soweit nicht nur einfache lags betrachtet werden, geht die Entwicklung dahin, die Zusammenhänge über verzögerte Variablen durch distributed-lag-Verteilungen abzubilden. Im Prinzip kommt dafür jede statistische Verteilung infrage. Aus der Klasse der Verteilungen mit endlicher Anzahl von lags haben v.a. folgende eine gewisse Bedeutung erlangt: a) Dreiecksverteilung       (Frank DE LEEUW): Der Einfluss einer Variablen auf eine andere nimmt im Zeitablauf zunächst zu, erreicht sein Maximum und fällt danach wieder ab; b) arithmetrisch verteilte lags (Irving FISHER): Hier wird, ausgehend von einem maximalen Wert, ein ständig abfallender Wert des Einflusses unterstellt; c) polynomiale Lagverteilung (Shirley ALMON): Flexibler Ansatz, bei dem durch Wahl des Polynomgrades und die maximale Anzahl der lags der Zusammenhang zu bestimmen ist. Verzögerte endogene Variablen lassen sich theoretisch v.a. aufgrund der habit-persistence-Hypothese, durch adaptive Erwartungen, partielle Anpassung und unendlich viele lags von exogenen Variablen begründen. Die aus letzteren resultierenden bekannten distributed-lag-Modelle sind: a) geometrisch verteilte lags (Leendert M. KOYCK); b) PASCALverteilte lags (Robert M. SO-LOW); c) rationalverteilte lags (Dale W. JORGENSON). Letztere Verteilung, die sich durch y, = [A(L)/13(L)lx, + u, darstellen läßt L = Lagoperator, oy(3; = Parameter, u = Störgröße, y = endogene Variable, x = exogene Variable), enthält a) und b) als Spezialfälle. Literatur: Hübler, O. (1989). Judge, G.G. et al. (1985). Griliches, Z. (1967)

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